Estimación del riesgo bursátil mediante regresión por cuantiles:
Se explora un método relativamente novedoso de estimación del VaR, denominado CAViaR (Conditional Autoregressive Value at Risk) desarrollado por Engle y Manganelli y se lo compara con el método tradicional desarrollado por J. P. Morgan denominado Riskmetrics así como con otros métodos. Para la evaluación comparativa se realiza un tradicional backtesting.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Subjects: | ECONOMIA, RIESGO, |
| Online Access: | http://localhost:8080/greenstone3/library/collection/todo/document/rimf_v4_n1_02 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|