Métodos de regiões de confiança para resolução do problema de quadrados mínimos: implementação e testes numéricos
O problema de quadrados mínimos possui várias aplicações no campo de otimização. No presente trabalho, abordamos duas estratégias para sua resolução: Levenberg-Marquardt e Gradientes Conjugados. Cada uma explora características próprias do problema, e ambas usam regiões de confiança para a globalização. Nossa contribuição está na implementação de ambos os métodos no CAS Maxima e na análise comparativa do desempenho desses métodos na resolução de uma família de problemas de quadrados mínimos da literatura.
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| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Digital revista |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional
2013
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| Online Access: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-84512013000100007 |
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