Física de processos estocásticos aplicada a opções binárias no mercado financeiro
Resumo É bem conhecido o paralelo exato entre o problema de um jogador que aposta dinheiro iterativamente em um jogo de azar e o de um caminhante aleatório em uma dimensão com uma parede absorvedora. Essa e outras conexões entre finanças e Física motivaram o surgimento, na década de 1990, da área de Econofísica. Como o assunto ainda é pouco conhecido no âmbito de cursos de graduação em Física, vimos primeiramente revisar alguns conceitos básicos relevantes, tais como martingale, derivativo financeiro e opções de ações. Focaremos em opções binárias (OB), que são derivativos financeiros. Os objetivos desse trabalho são: (i) mostrar como funcionam as OB; (ii) simular estocasticamente o comportamento da curva de saldo para diferentes taxas de acertos; (iii) realização de testes de taxa de sucesso do indicador chamado oscilador estocástico em séries temporais de dados financeiros históricos. Esse indicador é muito usado por operadores de OB, portanto é um exemplo ilustrativo ideal. Nossos resultados evidenciam que é difícil a lucratividade consistente, mesmo que se tente recuperar perdas aplicando estratégias baseadas em martingale ou alavancagem “soros”. Tal caracterização empírica dessa dificuldade ajuda a deixar mais claro a imprevisibilidade e o alto grau de complexidade do comportamento visto em mercados financeiros.
| Main Authors: | , , , |
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| Format: | Digital revista |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Sociedade Brasileira de Física
2020
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| Online Access: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172020000100447 |
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