O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa
Este trabalho procura medir os retornos extraordinários das ações que experimentam a ocorrência de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do Índice Bovespa, por meio do uso da metodologia de Event Study e do Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM - como benchmark. Conclui-se que as ações da Bolsa de Valores de São Paulo que são afetadas pela recomposição da Carteira apresentaram evidências de mudança em seus preços, durante a primeira metade da década de 1990.
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Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária
2007
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oai:scielo:S1519-707720070004000072008-05-06O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice BovespaSalazar,José Nicolás Albuja Retorno extraordinário Conteúdo informacional Benchmark Este trabalho procura medir os retornos extraordinários das ações que experimentam a ocorrência de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do Índice Bovespa, por meio do uso da metodologia de Event Study e do Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM - como benchmark. Conclui-se que as ações da Bolsa de Valores de São Paulo que são afetadas pela recomposição da Carteira apresentaram evidências de mudança em seus preços, durante a primeira metade da década de 1990.info:eu-repo/semantics/openAccessUniversidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e AtuáriaRevista Contabilidade & Finanças v.18 n.45 20072007-12-01info:eu-repo/semantics/articletext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772007000400007pt10.1590/S1519-70772007000400007 |
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Salazar,José Nicolás Albuja |
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Este trabalho procura medir os retornos extraordinários das ações que experimentam a ocorrência de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do Índice Bovespa, por meio do uso da metodologia de Event Study e do Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM - como benchmark. Conclui-se que as ações da Bolsa de Valores de São Paulo que são afetadas pela recomposição da Carteira apresentaram evidências de mudança em seus preços, durante a primeira metade da década de 1990. |
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