O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa
Este trabalho procura medir os retornos extraordinários das ações que experimentam a ocorrência de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do Índice Bovespa, por meio do uso da metodologia de Event Study e do Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM - como benchmark. Conclui-se que as ações da Bolsa de Valores de São Paulo que são afetadas pela recomposição da Carteira apresentaram evidências de mudança em seus preços, durante a primeira metade da década de 1990.
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Digital revista |
Language: | Portuguese |
Published: |
Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária
2007
|
Online Access: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772007000400007 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|