Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos

Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos

Tesis. (Maestría en Ciencias, Especialista en Estadística).- Colegio de Postgraduados, 2010.

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Main Authors: AGUIRRE SALADO, ALEJANDRO IVAN; 216521, Aguirre Salado, Alejandro Ivan
Other Authors: RAMIREZ GUZMAN, MARTA ELVA; 3171
Format: Tesis biblioteca
Language:spa
Published: 2010
Subjects:Modelos ARMA, Valor en Riesgo, Teoría de valores extremos, Extreme Value Theory, Index of the Mexican Stock Exchange, Maestría, Estadística, modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional,
Online Access:http://hdl.handle.net/10521/109
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