Modelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias

Se presentan dos modelos borrosos de selección de carteras basados en la utilización de intervalos de medias para el cálculo del rendimiento y del riesgo de la cartera. Los rendimientos de los activos financieros se aproximan mediante números borrosos de tipo LR con funciones de referencia de la misma forma y se analiza la relación entre dos definiciones diferentes de intervalos de medias. Para números borrosos trapezoidales se realiza la comparación de los modelos propuestos, que permiten seleccionar una cartera mediante la resolución de un problema de optimización lineal.

Détails bibliographiques

Auteurs principaux:	Bermúdez, José D., Segura, José Vicente, Vercher, Enriqueta
Format:	info:eu-repo/semantics/article biblioteca
Sujets:	CONJUNTOS DIFUSOS, MATEMATICAS, PROGRAMACION LINEAL, Mercados Financieros,
Accès en ligne:	http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/cuadcimbage/document/cuadcimbage_n9_02
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