Séminaire de Probabilités XXII [electronic resource] /

La propriété de sous-harmonicité des diffusions dans les variétés -- Chaos de Wiener et integrale de Feynman -- Sur les integrales multiples de Stratonovitch -- Un nouvel exemple de distribution de Hida -- Une remarque sur les processus de Dirichlet forts -- Quasimartingales hilbertiennes d'après Enchev -- A perturbation theorem for semigroups of linear operators -- A formula for densities of transition functions -- Eléments de Probabilités quantiques. IX Calculs Antisymétriques Et «Supersymétriques» En Probabilités -- Elements de probabilites quantiques. X Calculs avec des noyaux discrets -- Integration stochastique et geometrie des espaces de Banach -- Une surmartingale limite de martingales continues -- Sur un theoreme de B. Rajeev -- A propos d'une conjecture de meyer -- En cherchant une caractérisation variationnelle des martingales -- A note on approximation for stochastic differential equations -- Extending Lévy's characterisation of Brownian motion -- Penetration times and skorohod stopping -- The statistical equilibrium of an isotropic stochastic flow with negative lyapounov exponents is trivial -- Sur les fonctions polaires pour le mouvement brownien -- Sur un calcul de F. Knight -- Operateurs filtres et chaines de tribus invariantes sur un espace probabilise denombrable -- A simple proof of a theorem of blackwell & dubins on the maximum of a uniformly integrable martingale -- Remarques sur certaines constructions des mouvements browniens fractionnaires -- Le mouvement brownien de Levy index par ?3 comme limite centrale de temps locaux d'intersection -- Inégalités isopérimétriques et calcul stochastique -- Remarks on absolute continuity, contiguity and convergence in variation of probability measures -- Integration by parts for jump processes -- Diffusion semigroups corresponding to uniformly elliptic divergence form operators -- Sur le theoreme de l'indice des familles -- Calcul des variations sur un brownien subordonne -- Une condition necessaire et suffisante pour la convergence en pseudo-loi des processus -- Systeme de particules et mesures-martingales: Un theoreme de propagation du chaos -- Un exemple de processus mesurable adapte non progressif -- Sur la loi des temps locaux browniens pris en un temps exponentiel -- Distributions, noyaux, symboles d'après kree -- Calcul stochastique non adapte par rapport a la mesure aleatoire de poisson -- Riesz transforms: A simpler analytic proof of P.A. Meyer's inequality -- Brownian excursions from extremes -- Controle de processus de Markov -- Pathwise approximations of processes based on the fine structure of their filtrations -- Erratum au Seminaire XX.

Bibliographic Details

Main Authors:	Azéma, Jacques. editor., Yor, Marc. editor., Meyer, Paul André. editor., SpringerLink (Online service)
Format:	Texto biblioteca
Language:	fre
Published:	Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1988
Subjects:	Mathematics., Probabilities., Probability Theory and Stochastic Processes.,
Online Access:	http://dx.doi.org/10.1007/BFb0084116
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