Schließende Statistik [electronic resource] : Einführung in die Schätz-und Testtheorie für Wirtschaftswissenschaftler /

1 Einführung in die Stichprobentheorie und in die Stichproben-verteilung -- 1.1 Stichproben -- 1.2 Stichprobenarten -- 1.3 Stichprobenverteilungen -- 2 Schätztheorie -- 2.1 Einführung in die statistische Schätzung -- 2.2* Eigenschaften von Schätzern -- 2.3 Intervall-Schätzung -- 2.4 Konfidenzintervalle für die Varianz -- 2.5 Konfidenzintervalle bei unbekannter Varianz -- 2.6 Quoten und Quotenverhältnisse -- 3 Bayes-Normalverteilungsmodelle -- 3.1 Bayes’sche Inferenz -- 3.2 Mittelwertschätzung bei bekannter Varianz -- 3.3 Bayes-Inferenz für die Differenz von Mittelwerten -- 3.4 Bayes-Inferenz für die Varianz, wenn ? bekannt ist -- 3.5 Bayes-Inferenz für Mittelwert und Varianz -- 3.6 Bayes-Inferenz für den Median -- 4 Das Beta-Binomial-Modell -- 4.1 Die Beta-Verteilung -- 4.2 Die Bayes’sche Anteilsschätzung -- 4.3 HPD-Intervalle für die Beta(a,b) - Verteilung -- 4.4 Elizitation einer Beta-a-priori-Verteilung -- 5 Hypothesen-Tests -- 5.1 Signifikanz-Test -- 5.2 Mittelwerttest -- 5.3 Anteilstest: n gross -- 5.4 Test auf Differenzen von Lagemasszahlen -- 5.5 Der ?2-Test -- 5.6 Die Gütefunktion eines Tests (bzw. die OC-Kurve) -- 5.7* Multiple Tests -- 6 Bayes-Tests -- 6.1 Einleitung -- 6.2 Allgemeine Vorgehensweise -- 6.3* Die Herleitung der posteriori Wahrscheinlichkeit p** -- 6.4 Einfacher Standard Bayes-Anteilstest -- 6.5 Bayes-Test: Mittelwert einer Normalverteilung -- 6.6 Einseitiger Bayes-Test bei unbekannter Varianz -- 6.7 Standard Bayes-Test in einer 4-Felder-Tafel -- 6.8 Bayes-Test auf Korrelation -- 6.9 Bayes-Test für Differenzen -- 6.10 Bayes-Test einer Varianz -- 7 Verteilungsfreie Tests -- 7.1 Signifikanztests von Lagemassen -- 7.2 Vorzeichentest auf den Median oder „Mediantest“ -- 7.3 Test auf Regellosigkeit (Runs Test) -- 7.4 Vorzeichenrangtest auf den Median oder „Test auf ein Sym-metriezentrum“ -- 7.5 Wilcoxon Rangsummen-Test auf Gleichheit zweier Vertei-lungen -- 7.6 Streuungsvergleich mit dem SIEGEL-TuKEY-Test -- 7.7 Trendtests 203 -- 7.8 Test auf repräsentative Stichprobe -- 8 Bestimmung des Stichprobenumfanges -- 8.1 Stichprobenplanung für Schätzintervalle 211 -- 8.2 Planung bei endlicher Grundgesamtheit -- 8.3 Stichprobenplanung für Tests -- 9 Varianzanalyse -- 9.1 Ein-Weg-ANOVA -- 9.2 Die Bayessche Ein-Weg-ANOVA -- 9.3 Zwei-Weg-ANOVA -- 9.4 Bayes Zwei-Weg-ANOVA -- 10 Einfache Regression -- 10.1 Einführung -- 10.2 Das einfache lineare Regressionsmodell -- 10.3 Die Kleinste-Quadrate Schätzung -- 10.4 Standardfehler der Regression -- 10.5 Die Streuungszerlegung im Regressionsmodell -- 10.6 Der F-Test im Regressionsmodell -- 10.7 Statistische Eigenschaften der KQ-Schätzung -- 10.8 t-Tests im linearen Regressionsmodell -- 10.9 Bayes-Test der Regressionskoeffizienten -- 10.10Konfidenzintervalle für die Regressionskoeffizienten -- 10.11Test auf Gleichheit zweier Regressionen in 2 Stichproben. -- 11 Mehrfachregression -- 11.1 Das multiple Regressionsmodell -- 11.2 Die 3-Variablen Regression -- 11.3 Das Bestimmtheitsmass R2 und die ANOVA -- 11.4 Die funktionale Form des Regressionsmodells -- 11.5 Bayes-und F-Test für lineare Restriktionen -- 11.6 Regression mit Dummy-Variablen -- 11.7 Spezifikationsfehler im Regressionsmodell -- 12 Trendmodelle -- 12.1 Exponentielles Wachstum -- 12.2 Trend-Schätzung und Prognose -- 12.3 Wachstumsraten -- 12.4 OLS-Schätzung bei zentrierten Regressoren -- 12.5 Prognoseintervalle -- 12.6* MSE-Prognosen -- 12.7* Korrelation -- 12.8* Die partielle Korrelation -- 13 Modelldiagnose -- 13.1 Residuenanalyse: Graphische Methode -- 13.2 Autokorrelation in den Residuen -- 13.3 Goldfeld-Quandt-Test auf Heteroskedastizität -- 13.4 Das Quantil-Quantil (Q-Q) Plot -- 13.5 Ein Stufenplan für statistische Analysen -- A Tabellen -- A.1 Das griechische Alphabet -- A.2 Einige wichtige Konfidenzintervalle -- A.2.1 Klassische Konfidenzintervalle -- A.2.2 HPD-Intervalle bei nicht-informativer a-priori Verteilung360 A.2.3 HPD-Intervalle bei informativer a-priori Verteilung.. -- A.3 Gleichverteilte Zufallszahlen -- A.4 Logarithmierte Fakultäten -- >A.9 Wahrscheinlichkeits-und Verteilungsfunktionen einiger Poisson-Verteilungen Po(?) -- A.11 Quantile der Behrens-Verteilung -- A.12.2 Verschiedene Beta-Verteilungen gleicher Modalwerte -- A.14 Kritische Werte für den U-Test -- A.15 Kritische Werte für den Wilcoxon-Paardifferenzentest -- A.16 Kritische Werte des Durbin-Watson-Tests -- B Rechenregeln -- B.1 Rechnen mit Summenzeichen -- B.2 Rechnen mit Matrizen -- C Im Text verwendete Symbole -- C.1 Abkürzungen -- C.2 Masszahlen -- C.3 Funktionen -- C.4 Verteilungen -- C.5 Symbole und Abkürzungen -- C.6 Regeln für Symbole.

Bibliographic Details

Main Authors:	Polasek, Wolfgang. author., SpringerLink (Online service)
Format:	Texto biblioteca
Language:	ger
Published:	Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1997
Subjects:	Business mathematics., Statistics., Economic theory., Econometrics., Economics., Business Mathematics., Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods., Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance.,
Online Access:	http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-59099-3
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