Modeling copper price: a regime-switching approach
Resumen: Este artículo explora las virtudes de modelos de cambios de régimen (Markov Switching) para caracterizar el comportamiento del precio del cobre. En particular, se explora el desempeño de especificaciones univariadas de este tipo de modelos, tanto dentro como fuera de muestra, comparándolos también con modelos de parámetros constantes, como ARMA y GARCH. El resultado principal del trabajo es que, a la hora de modelar el precio del cobre, es particularmente relevante considerar el cambio de régimen en la varianza del término error
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| Autores principales: | , |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Documento de trabajo biblioteca |
| Idioma: | eng eng |
| Publicado: |
Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas
2011
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| Materias: | COMERCIO INTERNACIONAL, COBRE, PRECIOS, MODELOS, VARIACIONES, ECONOMIA, |
| Acceso en línea: | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2369 |
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