Modeling copper price: a regime-switching approach
Resumen: Este artículo explora las virtudes de modelos de cambios de régimen (Markov Switching) para caracterizar el comportamiento del precio del cobre. En particular, se explora el desempeño de especificaciones univariadas de este tipo de modelos, tanto dentro como fuera de muestra, comparándolos también con modelos de parámetros constantes, como ARMA y GARCH. El resultado principal del trabajo es que, a la hora de modelar el precio del cobre, es particularmente relevante considerar el cambio de régimen en la varianza del término error
Saved in:
Main Authors: | García Cicco, Javier, Montero, Roque |
---|---|
Other Authors: | Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía “Francisco Valsecchi” |
Format: | Documento de trabajo biblioteca |
Language: | eng eng |
Published: |
Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas
2011
|
Subjects: | COMERCIO INTERNACIONAL, COBRE, PRECIOS, MODELOS, VARIACIONES, ECONOMIA, |
Online Access: | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2369 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Modelo y pronóstico del precio del cobre : un enfoque de cambio de regímenes
by: García Cicco, Javier, et al.
Published: (2012) -
Situación y tendencias recientes del mercado del cobre
by: Ciudad, Juan Cristóbal, et al.
Published: (2005-02) -
Determinantes del precio spot del cobre en las bolsas de metales
by: Ciudad, Juan Cristóbal
Published: (2005-02) -
Tendencias y perspectivas del mercado mundial del cobre
Published: (1991-11-15) -
El cobre : estructura del mercado internacional e importancia para América Latina /
by: Granda Alva, Germán 29326, et al.
Published: (1983)