Robuste Entscheidungen [electronic resource] : Optimale Auswahl im Rahmen weicher Modelle /
1. Einleitung und Vorhaben -- 1.1 Gründe für die Anwendung klassischer Schätz- bzw. Testverfahren -- 1.2 Traditionelle Vorgehensweise der Statistik und ihre Kritik -- 1.3 Forderungen, die sich aus der Kritik an der traditionellen Vorgehensweise der Statistik ergeben -- 1.4 Vorhaben -- 2. Weiche Modelle und Robuste Verfahren -- 2.1 Definition des Begriffes “weiches Modell” -- 2.2 “Robuste” Verfahren -- 3. Robustheit Als Entscheidungskriterium -- 3.1 Entscheidungsfeld robuster Entscheidungen -- 3.2 “Prinzip der schwachen Robustheit” -- 3.3 Entscheidungsregeln zum Prinzip der schwachen Robustheit -- 3.4 “Prinzip der starken Robustheit” -- 3.5 Entscheidungsregeln zum Prinzip der starken Robustheit -- 4. Auswahl Robuster Aktionen Als Multikriterielles Entscheidungsproblem -- 4.1 Operationalisierung der Ziele des Problems der Auswahl robuster Aktionen -- 4.2 Amalgamation der Zielfunktionen des Problems der Auswahl robuster Aktionen -- 5. Grundmodell Robuster Entscheidungen und Dessen Wertung -- 5.1 Grundmodell robuster Entscheidungen -- 5.2 Grundmodell robuster statistischer Entscheidungen -- 5.3 Wertung des Grundmodells robuster Entscheidungen -- 6. Strukturierung des Entscheidungsproblems der Auswahl Robuster Verfahren zur Punktschätzung von Lageparametern Anhand des Grundmodells Robuster Entscheidungen -- 6.1 Problem der Parameterpunktschätzung -- 6.2 Umgebungsmodelle der Normalverteilungsannahme -- 6.3 Schadens- bzw. Nutzenfunktionen zur Beurteilung der Robustheitseigenschaften von Punktschätzverfahren -- 6.4 Robuste Punktschätzverfahren -- 7. Zusammenfassung der Ergebnisse -- Personenverzeichnis -- Stichwortverzeichnis.
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Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg,
1982
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Sujets: | Business., Business mathematics., Statistics., Economic theory., Business and Management., Business Mathematics., Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods., Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance., |
Accès en ligne: | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-69413-4 |
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KOHA-OAI-TEST:1956322018-07-30T23:21:21ZRobuste Entscheidungen [electronic resource] : Optimale Auswahl im Rahmen weicher Modelle / Brachinger, Hans Wolfgang. author. SpringerLink (Online service) textBerlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg,1982.ger1. Einleitung und Vorhaben -- 1.1 Gründe für die Anwendung klassischer Schätz- bzw. Testverfahren -- 1.2 Traditionelle Vorgehensweise der Statistik und ihre Kritik -- 1.3 Forderungen, die sich aus der Kritik an der traditionellen Vorgehensweise der Statistik ergeben -- 1.4 Vorhaben -- 2. Weiche Modelle und Robuste Verfahren -- 2.1 Definition des Begriffes “weiches Modell” -- 2.2 “Robuste” Verfahren -- 3. Robustheit Als Entscheidungskriterium -- 3.1 Entscheidungsfeld robuster Entscheidungen -- 3.2 “Prinzip der schwachen Robustheit” -- 3.3 Entscheidungsregeln zum Prinzip der schwachen Robustheit -- 3.4 “Prinzip der starken Robustheit” -- 3.5 Entscheidungsregeln zum Prinzip der starken Robustheit -- 4. Auswahl Robuster Aktionen Als Multikriterielles Entscheidungsproblem -- 4.1 Operationalisierung der Ziele des Problems der Auswahl robuster Aktionen -- 4.2 Amalgamation der Zielfunktionen des Problems der Auswahl robuster Aktionen -- 5. Grundmodell Robuster Entscheidungen und Dessen Wertung -- 5.1 Grundmodell robuster Entscheidungen -- 5.2 Grundmodell robuster statistischer Entscheidungen -- 5.3 Wertung des Grundmodells robuster Entscheidungen -- 6. Strukturierung des Entscheidungsproblems der Auswahl Robuster Verfahren zur Punktschätzung von Lageparametern Anhand des Grundmodells Robuster Entscheidungen -- 6.1 Problem der Parameterpunktschätzung -- 6.2 Umgebungsmodelle der Normalverteilungsannahme -- 6.3 Schadens- bzw. Nutzenfunktionen zur Beurteilung der Robustheitseigenschaften von Punktschätzverfahren -- 6.4 Robuste Punktschätzverfahren -- 7. Zusammenfassung der Ergebnisse -- Personenverzeichnis -- Stichwortverzeichnis.Business.Business mathematics.Statistics.Economic theory.Business and Management.Business Mathematics.Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods.Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance.Springer eBookshttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-69413-4URN:ISBN:9783642694134 |
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1. Einleitung und Vorhaben -- 1.1 Gründe für die Anwendung klassischer Schätz- bzw. Testverfahren -- 1.2 Traditionelle Vorgehensweise der Statistik und ihre Kritik -- 1.3 Forderungen, die sich aus der Kritik an der traditionellen Vorgehensweise der Statistik ergeben -- 1.4 Vorhaben -- 2. Weiche Modelle und Robuste Verfahren -- 2.1 Definition des Begriffes “weiches Modell” -- 2.2 “Robuste” Verfahren -- 3. Robustheit Als Entscheidungskriterium -- 3.1 Entscheidungsfeld robuster Entscheidungen -- 3.2 “Prinzip der schwachen Robustheit” -- 3.3 Entscheidungsregeln zum Prinzip der schwachen Robustheit -- 3.4 “Prinzip der starken Robustheit” -- 3.5 Entscheidungsregeln zum Prinzip der starken Robustheit -- 4. Auswahl Robuster Aktionen Als Multikriterielles Entscheidungsproblem -- 4.1 Operationalisierung der Ziele des Problems der Auswahl robuster Aktionen -- 4.2 Amalgamation der Zielfunktionen des Problems der Auswahl robuster Aktionen -- 5. Grundmodell Robuster Entscheidungen und Dessen Wertung -- 5.1 Grundmodell robuster Entscheidungen -- 5.2 Grundmodell robuster statistischer Entscheidungen -- 5.3 Wertung des Grundmodells robuster Entscheidungen -- 6. Strukturierung des Entscheidungsproblems der Auswahl Robuster Verfahren zur Punktschätzung von Lageparametern Anhand des Grundmodells Robuster Entscheidungen -- 6.1 Problem der Parameterpunktschätzung -- 6.2 Umgebungsmodelle der Normalverteilungsannahme -- 6.3 Schadens- bzw. Nutzenfunktionen zur Beurteilung der Robustheitseigenschaften von Punktschätzverfahren -- 6.4 Robuste Punktschätzverfahren -- 7. Zusammenfassung der Ergebnisse -- Personenverzeichnis -- Stichwortverzeichnis. |
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